Road Trip von Dan Harvey

Strategien
#1

FROHE WEIHNACHTEN erst einmal. :grinning:
War leider einige Zeit ans Bett gefesselt und konnte daher wenig beitragen.

Ich habe ein paar ruhige Minuten genutzt, um mir den Road Trip ein wenig zu Gemüte zu führen, da ich ihn im Vergleich zum Rhino ebenfalls sehr interessant finde - vor allem so als Berufstätiger.

Ich habe ein paar Backtests im RUT (an den SPX muss ich mich wieder rantasten) des letzten halben Jahres mit dem EIOIO-Modell gemacht. Danach komme ich mit der 50/40-Varianten wesentlich besser klar, weil sie in der Abwärtsbewegung besser zu behandeln ist und weil sie auch bei ruhigem Markt die Gewinne schneller aufbaut im Vergleich zur doppelt so teuren 60/50-Variante.
Ich warte aber erst noch das angekündigte Webinar bei CapitalDiscussions zum Road Trip ab, um ein richtiges Strategieblatt anzufertigen und auf der Basis die Backtests zu machen.

Unangenehm ist nur, dass man nur beim SPX Weeklys mit 80 Tagen hat, beim RUT aber leider nicht. Vielleicht wäre dann eine Strategie mit Monthly RUT und Bi-Weekly SPX eine Möglichkeit zur Diversifizierung.

Noch so am Rande eine Info über neue RUTW-Optionen ab 1.1., die dann erst am Freitag zum Handelsschluss abgerechnet werden:

#2

Auch von mir frohe Weihnachten.

Bin auch derzeit auf das eioio Modeling gewechselt.

Wann ist denn das webinar bei Capital Diskussions?

Warte dann das webinar ab bevor ich den backtest angehe.

Grüße,
Marco

#3

Moin Marco,
Tom Nunamaker von CD hat in der Trading Grpoup kurz vor Weihnachten angekündigt, dass er gleich im neuen Jahr eine Trading Group session speziell über diese Strategie machen will.

#4

Termin müsste der 5.1. oder der 6.1. sein. Tom hat schon fast alle Infos zusammen und möchte vor der Präsentation nur noch die Zustimmung über die Richtigkeit der vorgestellten Infos von Daniel Harvey einholen :wink:

#5

timo scheint ja guten kontakt zu dan und tom zu pflegen, so dass er bald mal ein webinar hier für unsere gruppe halten kann. lol
gotowebinar können wir sicherlich bereitstellen -)

#6

Grundsätzlich ist das richtig … allerdings würde ich erstmal das Webinar von Tom abwarten und wenn dann noch Fragen offen sind, werde ich gerne versuchen zu helfen wo ich kann :wink:

#7

Road-Trip-Trade_Dan_harvey.pdf (4,0 MB)
hier mal die slide vom webinar am mittwoch den 06.01.2016 mit tom nunamaker und dan harvey

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#8

Ich habe am Montag meinen ersten Road-Trip-Trade aufgesetzt: 1920/1970/2010 zu 0,35 $. Aus heutiger Sicht natürlich relativ hoch (die Strikes). Gestern (Donnerstag) war er natürlich im Minus (Mid-Preis war um die 0 $).

#9

Bin gestern auch in einen weiteren RTT eingestiegen … diesmal zu einem für mich Rekordpreis von 0,20 USD (1950/1910/1860) … der hohen Vola sei Dank!

Der Trade ist einfach genial … alle offenen RTTs sind entweder noch im Profit aktiv oder mit Profit geschlossen

@Uwe Viel Erfolg!

P.S.: Du hattest glaube ich auch im CD Forum mal eine Anmerkung zum ESTX50 gemacht. Dieses Instrument könnte für den RTT durchaus auch sehr interessant sein :wink:

#10

Vielen lieben Dank für das PDF!

#11

Hi, auch von mir vielen Dank für die Slides.
Ich weiß, ich mach mich gerade ein wenig rar, aber ich bin noch bei der Jahresplanung, gerade weil der Road Trip nun als neue Option ins Spiel kommt im Vergleich zum Rhino. Aber ich möchte vorher noch einige Backtests dazu machen.
Ich hatte einen Rhino gleich am 2.1. aufgesetzt, der nach unten lief und den ich am Freitag pari schloss. Zusätzlich hatte ich noch zwei Backspread-Weeklies als Hedge, so dass sogar noch was hängen geblieben ist von der Abwärtsbewegung.
Demgegenüber habe ich mich aber vom RT Fieber anstecken lassen und am Donnerstag einen 1850/1900/1940 aufgesetzt, der natürlich günstig war, aber gleich ein positives Delta hatte. Mal sehen, ob der SPX die 1900 halten kann oder ob es auch da durchrauscht.
Wie Ihr seht, halte ich den Ball flach, da es irgendwie nicht die Zeit für Stillhalter ist, wenn man den Zeitpunkt für BCS oder BB verpasst hatte.

Ach, sehe gerade noch die Bemerkung zum ESTX50. Würden denn hierfür die Rahmenbedingungen wie bsp. Ausführbarkeit auch passen, damit das eine Option ist?

#12

Hi,

in Bezug auf den RTT und eine schnelle Abwärtsbewegung direkt nach Eröffnung poste ich anbei ein kurzes ca. 5 minütiges Video indem ein kurzer Backtest zu sehen ist, wie der Trade auf die eben beschriebene Situation so reagiert

http://screencast-o-matic.com/watch/cDV63thkNn

Viel Spaß damit :wink:

Hinsichtlich ESTX50 denke ich schon, dass genügend Liquidität gegeben ist und der ESTX50 ist ja nicht ganz so volatil wie der FDAX. Daher eine geeignete Alternative bzw. ein geeignetes Add-On zum SPX/RUT.

P.S.: Das Video ist natürlich nicht von mir, sondern von Chuck aus CD

#13

Hallo,

ich vermute mal, dass es allseits bekannt ist, aber in case of.

Tom Numamaker (CD) bietet einen derzeit noch kostenlosen Trade-Alert auf diese Strategie an. Der erste Trade läuft bereits und ein Teenie (Begriff war mir in diesem Zusammenhang vorher nicht bekannt) zur Reduzierung des Deltas und Downside Risikos wurde gestern bereits angewandt.

#14

Hallo, anbei noch ein weiteres Dokument im Zusammenhang mit dem Road Trip Trade. Es beschreibt den sogenannten “Reverse Harvey”. 20151028-Reverse-Harvey.pdf (3,2 MB)

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#15

3 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Space Trip Trade von Ron Bertino (Capital Discussions)

#16

2 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Road Trip Trade mit DAX-Optionen

#17

Fortsetzung der Diskussion von Road Trip von Dan Harvey:

Liege ich richtig in der Annahme, dass der “Reverse Harvey” kein eigentlicher (den RTT ergänzender) Trade ist, sondern eine Technik, die auf verschiedenen Kombinationen einsetzbar wäre?

Danke

#18

Den “Reverse Harvey” solltest Du überall dort einsetzen wo es Sinn macht, z.B Butterfly-Varianten, IronCondors, vertikale Spreads.
Vernünftig angewendet reduziert er die Margin, lockt dir Profit in den Trade und redziert die Griechen.
Technisch ist es nichts weiter als ein vertikaler Debit, bzw. vertikaler Credit Spread. Schau Dir mal das pdf weiter oben an…

#19

Hallo zusammen,

ich habe zum RoadTrip vielleicht noch etwas sinnvollen
Input.

Ich habe alle Conditions & Rules in einem Datenblatt
zusammengefasst, so dass der Trade für mich ein nachvollziehbarer und vorallem definierter
Prozess ist.

Es sind im Laufe der Zeit auch ein paar Aspekte dazu
gekommen, die in der Hauptpräsentation auf Capitaldiscussion nicht enthalten
sind. Darunter sind ein zum Beispiel Tips, wenn man nicht gefillt wird, sowie die
Delta Werte der Strikes, so dass der Trade auch auf den RUT oder andere Märkte
angewendet werden kann.

Ich wäre euch dankbar, wenn ihr einen kritischen Blick
darauf werfen könntet und ggf. konstruktive Kritik abgeben könntet.

The Road Trip_14.05.2016.pdf (1,3 MB)

Schöne Grüsse
Falko

#20

Klasse!

Ein paar Anmerkungen und Fragen von mir:
“Fill Problem” - wie eröffnest Du diese “geteilten” Positionen? Erstmal normal und dann ein Adjustment obendrauf oder als 2 verschiedene BWB? Im ersten Fall sind ja die Gebühren nochmal höher. Die hohen Gebühren stören mich ohnehin schon.
“Margin” - auf der Road-Trip-Webseite habe ich 1.500 $ pro Lot gelesen. Die 8.500 $ sind aber aus Tom’s Präsentation (älter).
“Delta” - wer ist Jon Harvey?
“Runtime” - würde ich in Entry umbenennen. Laufzeit ist ja kürzer und eher mit DIT (days in trade) abgekürzt.

An alle: Nehmt Ihr den Teenie gleich zu Beginn dazu? Bietet sich vielleicht bei einem Low-IV-Entry an.