Theta-Entwicklung bei ITM/OTM-Optionen

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Über diesen Blog-Artikel bin ich auf folgendes Video gestossen:

https://trademonster.webex.com/ec0701l/eventcenter/recording/recordAction.do?theAction=poprecord&AT=pb&internalRecordTicket=4832534b000000021333332b9d1545bd468a81f8998f4ec7c4da1654e127d5e502e94c4c31b00093&renewticket=0&isurlact=true&recordID=77924762&apiname=lsr.php&format=short&needFilter=false&&SP=EC&rID=77924762&RCID=29533cd4dc4ed91c8ee2bda1b5318cec&siteurl=trademonster&actappname=ec0701l&actname=%2Feventcenter%2Fframe%2Fg.do&rnd=9036572625&entappname=url0201l&entactname=%2FnbrRecordingURL.do

(Die TradeMonster-Webseite ist nicht mehr erreichbar - wegen Fusion mit OptionsHouse.)

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf mein Theta-Graph-Tool verweisen. Damit kann man selbst experimentieren.

Vielleicht gibt es noch mehr Interessierte und wir können ein paar Regeln für optimale Laufzeiten aufstellen. Eins wird schnell klar: ATM lieber kurz, OTM lieber länger.