Hallo st0ckthief, ich beobachte immer die Volaskew und den RVX. Liegt aber wohl daran das ich auch andere Volastrategien handel oder analysiere. Ich nutze dazu ausschließlich die TWS, die ja einige Optionsanalyse Produkte zur Verfügung hat. Die Skew nutzt mir eigentlich nur was wenn ich die im Vergleich zu den anderen Expirations sehe und eben auch die tägliche Veränderung.
Das negative Delta hat den BB ja so gepushed die Tage, und nu eben der Whipsaw
Livevol kostet ja nicht so ganz wenig… fällt also flach. Aber das Tool in der TWS werde ich mir auf jeden Fall ansehen, danke!
Ich bin gerade dabei, mich in R einzuarbeiten (Statistiksoftware mit Programmiersprache, falls das einer nicht kennt). Da könnte man dann Optionsdaten importieren und schön auswerten. Aus der TOS-Platform bekommt man die Daten im CVS-Format ja gut raus, auch wenn es ein bißchen unständlich ist.
Siehst Du Dir den Skew täglich an und notierst Dir die Werte?
ne eigentlich max die Skewänderung über eine Woche über die Timelapse Skew. Schau dir das Tool man an fals es dich weiterhin interessiert https://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/mosaic/vollab.htm
Super, vielen Dank! Werde ich mir auf jeden Fall ansehen!
Wußte gar nicht, was die TWS mittlerweile so an Features bietet, weil ich beim Login immer nur “TWS” und nicht “TWS Latest” ausgewählt hatte. Außerdem fand ich Mosaic ziemlich grässlich und langsam nachdem ich das vor Ewigkeiten mal ausprobiert hatte. Mittlerweile ist das ja ein richtig gutes Tool geworden!
@Thorndyke Das Tool zur Skew-Analyse ist wirklich gut. Als einziges (und irgendwie auch entscheidendes) Manko muß man leider anmerken, daß offenbar nicht nach Puts und Calls unterschieden wird. Die dargestellten Kurven sind also entweder Durchschnitte oder die jeweiligen ITM-Strikes, was wiederum auch nirgends steht. Was man jetzt genau analysiert, bleibt damit leider im dunkeln.
dafür gibt es dann in der TWS den Implied Volatility Viewer wenn du es ganz genau wissen möchtest. Das findest du dann auch unter den interactive option analytics tools. Sieht dann so aus http://screencast.com/t/EUIEk03a
Perfekt, und jetzt will ich das nur noch über die Zeit sehen
Aber vielen Dank für die Hinweise zu den Tools!
Ich habe den September-Butterfly um 20 Punkte nach unten gerollt, da ein Delta/Theta-Problem bestand. Den offiziellen Regeln zufolge hätte ich ATM rollen müssen, aber ich halte einen Bounce nach oben für nicht ganz unwahrscheinlich, so daß ich mich mit einem Rolldown um 40 Punkte nicht wohlgefühlt und stattdessen nur um 20 Punkte gerollt habe.
Das Delta/Theta-Problem bestand im wesentlichen darin, daß kein Theta mehr in der Position war. Das maximal erreichbare Theta war auch überhaupt nur noch 16, d.h. selbst kleine Abweichungen des RUT von der Mitte des Tents hätten auf jeden Fall zu einem Roll geführt:
Mit der aktuellen Position sieht das deutlich besser aus, das maximale Theta liegt bei 22, also 37% höher:
Und so sieht es aktuell aus:
Am Donnerstag habe ich den BB wegen eines Delta/Theta-Problems um 20 Punkte nach unten gerollt. Ende der kommenden Woche werde ich den Trade wohl mit reduziertem Gewinnziel schließen.
Delta ist 23, Theta 1. Prinzipiell müßte ich die Position nach unten rollen, aber ich entscheide mich dagegen: es macht einfach keinen Sinn. Im Screenshot von OptionVue kann man es ganz gut sehen. Die aktuelle Position (blaue Linie) hat eine viel attraktivere T+0 Linie als die hypothetisch um 20 Punkte nach unten gerollte Position. Auch wenn mir das Rollen momentan ein bißchen Theta einbringt, das Risiko nach unten ist deutlich höher und der Gewinn bei einem Bounce nach oben ist niedriger. Also: abwarten, sehen was morgen bringt.
Nach den Regeln mußt Du nicht um 20 Punkte nach unten rollen - Du bist außerhalb vom Zelt. Du mußt ATM neu aufmachen.
Oder wie wäre es mit dieser Regel: Rausgehen, wenn die Position aus dem Ruder läuft. 
Aber m. E. hat OptionVue da einen Fehler im Graph: Die beiden T+0-Linien müssen sich mind. in einem Punkt berühren.
@Uwe Das war wohl tatsächlich ein Problem in OV. Kurz vor Close wurde mir die Position völlig anders angezeigt. Ich wollte dann 40 Punkte rollen, aber wurde nichtmehr gefilled. Das heißt, der Verkauf des Butterflies klappte noch, der Kauf des 40 Punkte tieferen nichtmehr. (Ich mache es meistens andersrum und kaufe beim Rollen zuerst und verkaufe danach, aber aus “Sicherheitsgründen” habe ich heute die Reihenfolge gewählt.) Effektiv bin ich flat, aber ich sehe mir an, was morgen passiert, vielleicht lohnt es sich, nochmal einzusteigen.
Aus dem Ruder laufen? Die Position lag im Gewinn, der theoretische Maximalverlust am Ende der Laufzeit lag deutlich unter dem Maximalverlust von $1500 pro Lot. Ich finde den September-Butterfly bisher extrem gechillt