Option Chain Datenbank / Historische Daten

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Hallo,

ich überlege aktuell eine Datenbank von Option Chain Daten (EoD) anzulegen, um die gesammelten Daten in Excel weiterverarbeiten zu können.

Ziel ist es z.B. für einen Basiswert die entsprechende Option Chain einmal täglich zu importieren um aus den Daten zum Beispiel für einen oder mehrere Strike Open Interest, Preis (Verlaufs)-Charts der Optiion in Excel darzustellen.

a) Macht das jemand von euch bereits?

b) Nutzt ihr hierfür nur ein Excel sheet oder lasst ihr das über eine Datenbank laufen und übernehmt die Daten anschließend in Excel?

Über Tips, Links zur weiteren Recherche oder sonstige hilfreiche Anregungen würde ich mich sehr freuen.

Ich kann aktuell auf TWS, IQFeed Daten sowie TOS Daten zurückgreifen.

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Ich habe eine solche Datenbank (in MySQL). Allerdings verwende ich kein Excel zur Auswertung, sondern programmiere kleine Tools. (Ich bin aber auch Programmierer von Beruf.)

Jedoch jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit die Daten irgendwo auszulesen ist mir zu aufwändig. Ich habe mir bei http://datashop.cboe.com ein EOD-Abo vom SPX geholt. Das kostet 40 $ im Jahr. Die Historie seit 2004 kostet nochmal 250 $. Das werde ich wohl auch bald kaufen. Das sind im Prinzip die Preise pro Basiswert. Ich halte noch RUT und NDX für interessant. Aktuell handele ich den NDX aber nicht. Auch die Vola-Werte VXX, SVXY und UVXY sind spannend. Es gibt auch Intraday-Daten. Die beginnen bei 144 $ (900 $ Historie) für 1 Minute und werden mit längerem Intervall immer preiswerter.

Es gibt auch andere Quellen, z. B. https://www.historicaloptiondata.com/, http://www.ivolatility.com/ und https://www.tickdata.com/.

In gewissen Umfang kann man wohl auch historische Daten aus der TWS holen (über die API). https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/c/reqhistoricaldata.htm

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Es ist in diesem Fall sicher von Vorteil, wenn man von Beruf Programmierer ist :slight_smile:

Das bin ich nicht :joy:

Den Daten Shop der CBOE kenn ich. Allerdings haben mich die Preise bisher davon abgehalten mich näher damit zu bschäftigen. Ich habe da allerdings auch ganz andere Größen im Kopf als $40 pro Jahr :slight_smile:

Was bekommst du für deine $40 an Daten? Es werden ja vermutlich nicht alle Strike und Verfallstage des gesamten SPX eines Tages (EoD) sein, oder?

Ziel meiner Datenbankidee ist, soweit sich das “Projekt” im technischen als auch finanziellen Rahmen hält bzw umsetzen lässt, bestimmte “Kennzahlen und Größen” historisch zB in einem Linienchart darzustellen.

Dazu gehören bspw. das OI einer ganz bestimmten Option, welche ich mir aktuell ansehen möchte, sowie der historische Verlauf des Volumen iVm einem Preischart der konkreten Option.
Das ganze dann auch für alle Verfallstage am gleichen Strike etc. sprich alle einzelnen Linien/BalkenCharts übereinanderlegen und eine Art Cluster zu bauen.

Das kann ich aktuell von Hand natürlich alles machen, Daten sind vorhanden. Aber es daurt unglaublich lang bzw ZU lange :wink:

Denn diese Idee ist nur dann hilfreich, wenn das ganze mit mehreren 1000 Einzeltiteln möglich wird, bzw die EoD Daten von den enstrpechenden Einzeltitel in dre Datenbank zur Verfügung stehen.

Ich weiß von Leuten, das sie zB aus TOS mehrere 100.000 Datensätze pro Tag in ihre Datenbank laden. Allerdings auch in kleinen Zeiteinheiten, welche ich selbst nicht benötige.

Mir geht es um die gesamte Option Chain (alle Strike und Verfallstermine) vieler Einzeltitel zB alle optionable SPX Titel, und konkret um die folgenden Einzelinformationen:

Last, Change %, OI, Vol, impl Vola, IV%, (Delta, Gamma, Vega)

Nun stellt sich mir die Frage, wie gehe ich ein solches Projekt am sinnvollsten an? :slight_smile:

Versuche ich via Makro die Daten aus den Plattformen in Excel zu importieren, oder nutze ich eine API und lasse eine Lösung dafür programmieren? Kaufe ich ggf die Daten direkt, wie von dir angesprochen, von der CBOE?

Ich habe hierfür noch keine sinnvolle Lösung gefunden… :wink:

Vielleicht hast du ja einen Tip…

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Doch, alle Optionen eines Underlyings. Gestern waren es genau 7576 Einträge.

Wenn Du viele Underlyings hast, würde ich nicht in Excel arbeiten. Da stößt Du vielleicht an Grenzen. Eine Datenbank kommt dabei nicht ins Schwitzen. :smiley:

Die IV (und die Greeks) muss ich berechnen. Es gibt aber auch Datensätze, wo die bereits dabei sind (u. a. auch beim Datashop der CBOE - ist dann halt nur teurer). Das ist für Dich wohl empfehlenswert.

Bei Futures-Optionen (z. B. ES) gibt es die Daten sogar kostenlos - allerdings in einem sehr umständlichen Format - nämlich die SPAN-Margin-Dateien von der CBOE. Die will ich auch nutzen.

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Vielen Dank Uwe für den Link zum cboe shop.
Es scheint ein faires Angebot zu sein. Wobei bei der Historie zu mehreren Underlyings schnell eine stolze Summe zusammenkommt.
Vor ein paar Tagen hätte ich fast bei historicaloptiondata bestellt. 12 Jahre Historie “aller” (~4500) Underlyings kostet dort “nur” ca. USD 1200 mit IV und den Griechen. Aus einem mir unverständlichen Grund enthalten die Daten aber nur Last, Bid und Ask. Die Begründung dazu habe ich nicht verstanden… Warum sollte man kein OHLC beim Backtesten nutzen?

PS: Dies ist meine erste Nachricht hier im Forum. Ich komme aus der IT und schreibe seit 6 Monaten Put und Calls und möchte nun auch komplexere Strategien (Butterflies) auf RUT und SPY umsetzen.

Viele Grüße
Rolf

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Viele Optionen werden kaum gehandelt, deshalb wäre OHLC sehr irreführend. Bid/Ask bezieht sich auf die letzte Geld-/Briefspanne zum Handelsschluss. Daraus kannst Du den Mid-Preis berechnen und mit diesem arbeitest Du dann.

Die CBOE-Daten beinhalten Bid/Ask von 15:45 und von EOD. Angeblich sind die EOD-Daten oft “verzerrt”. Ich habe davon noch nichts gemerkt.

Der Preis von 1.200 USD ist wirklich gut. Allerdings sollte man auch wissen, was man damit macht. Sonst ist selbst das rausgeschmissenes Geld. Über die CME-SPAN-Daten bekommt man die Settlementpreise von ES-Optionen kostenlos. Damit kann man auch erstmal arbeiten.

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Wer etwas bei https://datashop.cboe.com/ bestellen möchte, bis zum 31.12.2016 gilt noch folgender Gutscheincode: 50PCTOFFSUBSC

Damit bekommt man 50% Rabatt auf ein Kurs-Abo.

Ich habe von dort SPX EOD abonniert. Die Daten sind immer erst recht spät zum Download verfügbar (etwa 10 - 12 Uhr unserer Zeit).

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Vielen Dank Uwe :slight_smile:

Die Kombination aus OHLC und Bid/Ask bei der CBOE finde ich super.

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Es gibt auch noch die Möglichkeit, Options-Daten EOD von Yahoo- bzw. Google-Finance zu laden. Für den Download gibt es eine Bibliothek in Python, man braucht im Wesentlichen nur noch die Ticker-Nummer eingeben.

Das Ganze kostet nichts, allerdings reicht die Datenqualität der von den Yahoo- bzw. Google-Seiten gescrapten Kurse nicht an ein echtes CBOE-Abo heran.

Wer aber täglich eine grosse Anzahl von Underlyings scannen möchte, und eine leichte Kursunschärfe tolerieren kann, für den wäre das Python-Script vielleicht nützlich.

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Hallo Uwe,

auch wenn der Beitrag nun schon fast ein Jahr alt ist:
In welcher Sprache programmierst Du ? Hast Du mittlerweile VXX & Co. erworben ? Wie ist die Datenqualität ?

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Ich programmiere hauptsaechlich in Perl. VXX habe ich nicht gekauft, aber SPX-Optionen. Jedoch arbeite ich aktuell fast ausschliesslich mit den SPAN-Settlement-Daten der CBOE (E-Mini Optionen).