Es geht darum offene Positionen nach weiterem Gewinnpotential im Verhlätnis zwischen impl Vola und Preis Basiswert näher zu betrachen. Ab wann bspw der Basispreis so stark steigen muss um fallende impl Vola auszugleichen, dass es sich nicht mehr lohnt die Position weiter zu halten.
Es ist mir leider keine ähnliche Funktion aus OptionVue oder TWS bekannt.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Was wäre Dein Ansatz um diese Matrix in eine Form zu bringen?
B+S Formel in Excel nachbilden um dann die Formel nach S = Kurs des Basiswertes umzustellen, wobei C = Kurs der Call-Option gleichbleibend der aktuelle Preis sein müsste?
Somit bliebe eine Variable übrig, nämlich die impl Vola welche ich in unterschiedlichen Schritten in die Formel einsetzen müsste, um herauszufinden um wie viel sich der Preis des Basiswertes verändern muss um bei veränderter impl Vola den gleichen Call Preis zu erzielen. Im Ergebnis wird also eine Art Break Even Schwellen heraus kommen.
Mir ist allerdings nicht klar, wie man das über die TWS API umsetzen soll?
Denkst du daran, jeden Wert innerhalb der B+S Formel eine Verknüpfung zur TWS zuzuordnen?
Ich merke gerade, dass ich die Matrix falsch verstanden habe. Ich dachte, es würde sich um unterschiedliche Optionen handeln - aber es ist immer ein und dieselbe Option.
Diese Daten kannst Du aber in OptionVue ablesen - allerdings nicht in dieser Matrix-Repräsentation.
Zur API: Die beiden Links von Dir sind jeweils APIs für Programmiersprachen. Es gibt auch eine Excel-Schnittstelle.
Ansonsten ist Dein Vorgehen aber korrekt. Die IV bekommt man aber auch direkt von IB (zumindest über die Programmier-APIs). Du hättest nur eine Verknüpfung für aktuellen Kurs und IV der Option und aktueller Kurs vom Underlying. Dann kannst Du mittels Black Scholes die anderen Kombinationen berechnen.
Aber was bringt Dir diese Matrix? Ich sehe den Wert nicht. Wie verwendest Du diese Daten?
Die meisten die kurz einen Blick darauf werfen verstehen diese Matrix zunächst “anders”
Wo finde ich diese oder eine ähnliche Option in OptionVue? Ich konnte bisher leider nichts finden…
Das Excel Pdf habe ich auch gefunden, konnte aber nur zwei Links posten und habe offenbar den falschen Link heruasgenommen
Was diese Matrix bringen soll ist sofort die nächste Frage,nachdem jemand sie angesehen hat
Für mich ist sie hilfreich, um laufende offene Trades auf ihr weiteres (Gewinn)-Potential hin grob / quick&dirty zu überprüfen. Da ich anders als die meisten von euch tatsächlich das Underlying handle, und die Option für mich nur Mittel zum Zweck ist, kann ich mir hiermit schnell einen Überblick verschaffen, inwieweit der Trade seine Aufgabe (bereits) erfüllt hat, oder im Verhältnis zum Risiko kaum noch weiteres Potential besitzt. Also ob der Trade an sich sein Maximum dessen, was er leiten kann ereicht hat/nahe dran ist/ oder ggf sogar bereits überschritten hat.
Ein einfaches Bsp: Der Trade ist so gelaufen wie erhofft, Peris Underlying und Vola haben sich zu meinen Gunsten entwickelt. Ab einem bestimmten Punkt stellt sich nun die Frage, wie viel kann die Option noch an zusätzlichem Gewinn erwirtschaften? Wenn impl Vola oder der Underlying Preis an einem bestimmten Punkt sehr unrealistische weitere Zugewinne oder “Verluste” vollziehen muss um ggf noch ein wenig mehr Gewinn zu erwirtschaften, steht der mögliche zusätzliche Gewinn in keinem sinnvollen Verhältnis zum wahrscheinlichen Verlust der Position. Wenn ich mit 100 Geldeinheit (GE) im (Buch)-Gewinn bin, ein zusätzliches Gewinnpotential von 1 GE sehe, bei einem realistischen Risiko das die Position 10+ GE abnehmen kann wird die Position im Ergebnis geschlossen.
Dafür ist diese Matrix sehr hilfreich. Da sie es grafisch darstellt.
Die Änderung durch den Kurs des Basiswertes kannst Du im Risk-Graph direkt ablesen (T+0-Linie). Nun kann man die Vola jeweils erhöhen bzw. erniedrigen und so die restlichen Werte aus der Matrix ermitteln. Bequem ist das natürlich nicht!
Deine Beschreibung klingt so, als kaufst Du entweder einen Call oder Put. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dieser Matrix das weitere Potenzial abschätzen kann.
