Iron Condor Backtests

#1

Im folgenden Blog führt ein Programmierer viele Backtests an Iron Condors durch. Dabei variiert er die Restlaufzeit, das Delta und den Basiswert (SPX, NDX oder RUT):

Es sind sehr viele Beiträge und sie lesen sich auch nicht so leicht, aber das Zahlenmaterial ist für Iron-Condor-Trader einen Blick wert.

In Zukunft werden auch Backtests mit Anpassungen folgen, aktuell handelt es sich immer um “No Touch”-Strategien (also komplett ohne Anpassungen oder vorzeitiges Schließen).

Hier z. B. die Equity-Kurven verschiedener Restlaufzeiten:

#2

Ich würde gerne selber ein Programm zum backtesten schreiben und suche dafür die Option Chains von ESTX50 und ODAX (end of day) für die letzten Jahre (historische Daten). Weiß jemand wo ich diese günstig herbekommen kann?

#3

Zunächst mal zu Deiner Frage: Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Wenn es um US-Optionen geht, ist http://www.eoddata.com ein preiswerter Anbieter für EOD.

Aber m. E. nützt EOD gar nichts, weil die meisten Schlußkurse sind nicht kurz vor Handelsschluß entstanden, sondern irgendwann am Tag. Weil gerade in den Deep-OTM- oder ITM-Optionen nur wenig Handel stattfindet. Du bräuchtest schon das Closing-Bid und -Ask. Oder im Falle der Eurex den täglichen Settlement-Preis. Das wäre m. E. eine gute Annäherung an den fairen Wert der Option.

Falls Du die Daten bekommst, sag mal Bescheid - ich würde gern mitprogrammieren. :wink:

PS: Die Frage ist sicher besser geeignet für die Facebook-Gruppe - dort lesen mehr mit. Viel Erfolg.

#4

Hier 2 Videos zu Backtests über Iron Condors.
Thema der Backtests ist die Suche nach dem optimalen Level für das Anpassen bzw. Rollen von Iron Condors.

#5

Bei tradesignal-online im Stillhalter Thread berichtet jemand über seine gesammelten Werke (Odax und Osex). Mal fragen!