Zunächst mal zu Deiner Frage: Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Wenn es um US-Optionen geht, ist http://www.eoddata.com ein preiswerter Anbieter für EOD.
Aber m. E. nützt EOD gar nichts, weil die meisten Schlußkurse sind nicht kurz vor Handelsschluß entstanden, sondern irgendwann am Tag. Weil gerade in den Deep-OTM- oder ITM-Optionen nur wenig Handel stattfindet. Du bräuchtest schon das Closing-Bid und -Ask. Oder im Falle der Eurex den täglichen Settlement-Preis. Das wäre m. E. eine gute Annäherung an den fairen Wert der Option.
Falls Du die Daten bekommst, sag mal Bescheid - ich würde gern mitprogrammieren. 
PS: Die Frage ist sicher besser geeignet für die Facebook-Gruppe - dort lesen mehr mit. Viel Erfolg.
