Black and Scholes Formel in JavaScript

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Hallo zusammen,

ich versuche gerade, die Black and Scholes Formel in JavaScript zu verwenden, um ein Tool für mich zu schreiben.

Ich verwende die Implementierung wie hier beschrieben:

Ich teste das ganze lediglich in der Browser Console. Aber wenn ich z.B. Preise für Put Optionen in RUT/SPX mit 90 DTE berechnen will, kommen teilweise völlig andere Preise als ich z.B. in TOS oder in der TWS erhalte.

Ich rufe die Funktion z.B. wie folgt auf:

BlackScholes('put', 1400, 1350, 0.25, 1, 16.5); // Put, Underlying, Strike, DTE/Jahr, Zins, Impl. Vola%

Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache?

Gruß
David

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Die Angabe des risikolosen Zinssatzes und der IV erfolgt meist in Prozent, also z. B. 0.01 und 0.165.

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Danke, das wars!
Nur noch mit dem Multiplyer multiplyen, dann passt das Ergebnis :slight_smile: