aktuell trade ich den Bearish Butterfly nach John Locke monatlich in einem fiktiven Depot. Der Trade zum Juli-Verfall hatte es in sich und endete bei mir mit einem Exit wegen Überschreitung des maximal zulässigen Verlusts. Habt ihr die gleiche Erfahrung in eurer Arbeitsgruppe gemacht?
Anbei der Trade, Eröffnung am 26.05.15 um ca. 20:00 Uhr, täglicher Check erfolgte immer so gegen ca. 18 Uhr.
Eigentlich war das Marktgeschehen nicht unbedingt extrem in meinen Augen. Es ging ziemlich genau 55 Punkte hoch und wieder 55 Punkte herunter zum Ausgangspunkt bei Tradebeginn. Normal ist der BB ja genau auf einen Anstieg mit anschließendem Rücksetzer ausgelegt, aber in diesem Fall ist die Strategie nicht aufgegangen. Was man sehen kann ist, dass die Put-Volatilität bei Tradeeröffnung im Bereich von 16,6% lag, während der Exit bei 20,2% erfolgte - wahrscheinlich hat das stark negative Vega des Trades die Position aufgrund der steigenden Volatilität zerschossen. Außerdem haben zufällig jeweils nach oben und nach unten genau dann die Extremausschläge des Marktes stattgefunden, als die Position ohnehin schon ziemlich stark jeweils am Rand des Expiration-Zelts war, nämlich +17 Punkte am 18.06.15 und -13 Punkte zum 07.07.15 - vielleicht auch einfach “Bad Luck”.
Ich habe den Juli mit einem Gewinn von 6.000 Dollar abgeschlossen. Ich habe zwei Drittel (1230/1250) offen gehabt, dann habe ich den 1230er auf 1270 hochgerollt, das dritte Drittel bei 1290 eröffnet und schließlich kam der Rücksetzer und ich habe am 2.7. zunächst 6 der obersten BF’s zugemacht und am 6.7. den Rest.
Hier mal die Trades im einzelnen zum Nachvollziehen:
besten Dank für die Antwort. Erstaunlich, wie das Ergebnis bei nur 4 Tagen Unterschied beim Einstiegszeitpunkt abweicht. Ich gehe davon aus, dass du auch wie ich nach den offiziellen Regeln von John Locke gehandelt hast hinsichtlich der Adjustments? Das Hochrollen des 1230er war aufgrund von Delta oder Delta/Theta, nehme ich an? Kontrollierst du die Position intraday oder - wie ich - nur einmal z. B. abends?
Dein Beispiel muss ich mal im Backtrader nachvollziehen - ist doch etwas erstaunlich, wenn das bei gleicher Regelbefolgung dermaßen abweichend endet.
Ja, das Hochrollen war aufgrund eines Delta-Problems. Ich habe exakt die Locke-Regeln angewendet.
Intraday gucke ich zwar interessehalber auf die Position, adjustiere aber nur einmnal am Tag, eher später so ab 18 Uhr. Ausnahme: DTE < 21 Tage, dann kontrolliere ich das Delta auch intraday und würde dann auch früher eingreifen.
Die Trade-Erföffnung ist mit 52 DTE auch später als die “vorgeschriebenen” 56 DTE. Und dann auch noch nach einem >1% Rückgang. Lieber nach einem “Run up” einsteigen.
Ich persönlich bin auch ein Freund des vorzeitigen Einstiegs. So bin ich aktuell schon im September drin.
@learpilot: hast du vielleicht lust dich kurz vorzustellen, so machen wir es im internern forum.
selbst wenn nicht bist du natürlich herzlich willkommen. du hast ja schon einiges an fachwissen.
draf man fragen ob du auch schon einige kurse von john locke bearbeitet hast?
ja, kann mich gerne mal näher vorstellen. Ich hatte auch schon mit Uwe Kontakt aufgenommen, dass ich grundsätzlich Interesse an eurer Arbeitsgruppe hätte. Ich bin über’s Wochenende im Urlaub und stelle mich danach mal vor. Ich habe alle Kursunterlagen von John Locke - M3, BBF, Rock und Super Simple Spreads. Ich befasse mich seit ca. 1-2 Jahren damit, habe mich aber bislang auf das Testen dieser Strategien beschränkt, also noch kein echtes Geld damit investiert. An einem Live-Kurs oder Coaching mit John Locke habe ich bislang nicht teilgenommen.
OK, also ich habe mit dem Backtrader noch mal herumprobiert und sehe, dass es doch sehr wichtig ist, kleiner 21 DTE den Trade dauerhaft zu Monitoren und auch tagsüber Adjustments zu machen, wenn es aus dem Ruder läuft. Das hätte den Max Loss Trade oben in einen mehr oder weniger plus/minus null Trade verwandelt.
